Блоги

Трейдинг. Правдоподобность образует вероятность.

Тамирлан Хасимиков CFP®
, Россия, Москва

Результаты модели недельного поведения рынка обусловлены моделированием взаимодействия между ожидаемыми событиями и реакцией участников рынка. Особенным аспектом в данном виде взаимодействия являлось воздействие релевантных для рынка событий на трейдеров в моменте их наступления (публикаций), где воздействие подразумевает, ценовую реакцию участников на совершенное (или текущее) событие.

В краткосрочной модели компонент (I) – как исход ожидаемых событий или релевантных факторов, наиболее сложный в предсказуемости относительно компонента (II) – ценовой реакции трейдеров. Однако, несмотря на сложность прогнозирования несвершившегося события, в большинстве случаев релевантные для рынка факторы в той или иной степени – предсказуемы.

В моделях с двумя неизвестными компонентами реакция трейдеров, образующая рыночную динамику, более предсказуема с точки зрения вектора моментного направления цен, поскольку реакция в моменте образует только три возможных направления:

1) положительный вектор – от положительной реакции

2) отрицательный вектор – от отрицательной реакции

3) нейтральный (низкочастотный) вектор – от нейтральной реакции

Таким образом, реакция трейдеров, взаимодействующая с ненаступившими событиями, определяется в модели как «известный» компонент. В опубликованных прогнозах направление и амплитуда недельной динамики цен устанавливались от предполагаемой реакции трейдеров на ожидаемые рынком события.

С другой стороны, предполагаемая реакция, образующая динамику рыночных цен, зависит от несовершенных событий, соответственно, в модели они рассматриваются как «неизвестный» компонент.

В моделировании вероятностей несовершенных событий технической модели требуются, прежде всего, правдоподобные прошедшие данные.

Правдоподобность входящих в модель данных является ключевым, и в тоже время, исключительно субъективным процессом, от результата которого зависит предсказуемость недельной динамики цен.

Однако, несмотря на субъективность процесса, существуют объективные методы определения правдоподобности, от применения которых зависит правдоподобная вероятность ожидаемых событий.

Методы определения правдоподобности данных в области финансов идентичны универсальным методам, применяемым как в области исследования пространства – времени, так и в областях, исследующих фундаментальное взаимодействие элементарных частиц (факторов).

Пример. 1) Определение взаимосвязи между исследуемыми факторами, 2) анализ степени их воздействия друг на друга, 3) измерение последовательности.

Применение методов правдоподобности в моделировании краткосрочных вероятностях.

Примеры моделирования и оптимизации краткосрочных рисков публиковались для участников рынка в период управления частным инвестиционным фондом. Предполагалось, что обозреватели публикаций являются участниками рынка. Также, в момент каждой публикации участники имели возможность совершать аналогичные операции и выставлять указанные моделью заявки до начала электронной торговой сессии недели.

Примечания

Минимальные рыночные требования для совершения аналогичных операций составляли $10,000 (торговля мин. 1-ого контракта).

Установленные параметры риска модели:

1. Максимально допустимое отрицательное отклонение от суммы депозита (- 10%) за торговую операцию.

2. Максимально допустимое отклонение суммы депозита (-20%).

10 пунктов движения рынка эквивалентны 10% сумме депозита от мин 1-ого контракта

Суммарное значение рыночных операций при минимальном количестве контрактов за операцию. 

Минимальная сумма депозита 10,000 для совершения аналогичных операций.

Аналогичная операция – это, как минимум, один инструмент на том же рынке.

Последовательный отчет опубликованных еженедельных прогнозов модели в период 03 Дек. 2012 - 11 Марта. 2013.

Установленная мин. сумма $10,000 деп.

Видео

Неделя публикации

 Карта

Опирация

Значение в %

 Путь

итог недели

Значение Деп.

№ 1

03 - 07 дек. 2012


не исполнено

0.0%

 

$ -

$ 10,000.00

№ 2

10 - 14 дек. 2012

 

не исполнено

0.0%

 

$ -

$ 10,000.00

№ 3

17 - 22 дек. 2012

 

две

-20%

 

$ (2,000.00)

$ 8,000.00

№ 4

24 -28 дек. 2012

 

одна

8%

 

$ 800.00

$ 8,800.00

№ 5

31 - 04 янв. 2013

 

одна

24%

 

$ 2,400.00

$ 11,200.00

№ 6

07 - 11 янв. 2013

 

одна

17%

 

$ 1,700.00

$ 12,900.00

№ 7

21 - 25 янв. 2013

 

одна

25%

 

$ 2,500.00

$ 15,400.00

№ 8

28 - 01 фев. 2013

 

одна

20%

 

$ 2,000.00

$ 17,400.00

№ 9

03 - 07 фев. 2013

 

нет публикации

0.0%

 

$ -

$ 17,400.00

№ 10

11 - 15 фев. 2013

 

одна

15%

 

$ 1,500.00

$ 18,900.00

№ 11

18 - 22 фев. 2013

 

не исполнено

0.0%

 

$ -

$ 18,900.00

№ 12

25 - 01 мрт. 2013

 

две

20%

 

$ 2,000.00

$ 20,900.00

№ 13

04 - 08 мрт. 2013

 

одна

15%

 

$ 1,500.00

$ 22,400.00

№ 14

11 - 15 мрт. 2013

 

одна

10%

 

$ 1,000.00

$ 23,400.00



Просмотров: 689
-
+8
+

Оставить комментарий

Отправить

Нет комментариев